$_SERVER['HTTP_X_REWRITE_URL'] = $newUrl; //стандартных методов для присвоения урла в CHttpRequest не нашел, по этому сделал небольшой подлог, после всех манипуляций, значение можно будет восстановить.
$route = Yii::app()->urlManager->parseUrl(new CHttpRequest);
$controller=app()->createController($route);
if($controller)
{
//если контроллер существует, можно, например, сделать редирект
$this->redirect(app()->createUrl($newUrl));
}
else
{
//если, нет, то что ни будь другое
}